Рубль

Тема в разделе "Форекс", создана пользователем Мастер с йодом, 26 июл 2016.

  1. Все о курсе рубля и связанных с этим прогнозах.
     
  2. Как все уже заметили, рубль отвязался от цен на нефть:

    [​IMG]
    По регрессии привязки курса USDRUB к нефти, сейчас справедливой была бы цена 68 рублей за доллар. Однако, она явно занижена на данный момент:
    [​IMG]
    В 2016м рубль стал третьей по темам укрепления валютой в мире и на него налетели любители керри трейда, где взаймы берется валюта с низким уровнем доходности и покупается та, что приносит большие прибыли.
    [​IMG]
    Однако, сильный рубль - это палка о двух концах. Это прекрасно для спекулянтов и плохо для экономики. Стоимость барреля нефти в рублях из-за укрепившегося рубля уменьшилась, в результате, бюджет демонстрирует худший дефицит с 2010 года.

    Спекулянтам нужно насторожиться, ибо Путин провел словесную интервенцию и рекомендовал Медведеву озаботиться движением рубля относительно цен на нефть. Мгновенно пошли слухи, что банк России будет ослаблять рубль.

    Для фондов сейчас самое время выходить из рубля. Спекулянты уже начинают выходить из керри трейда. По данным CFTC, фьючерсы на рубль сплошь в лонге и, судя по падению доходности ОФЗ (облигации федерального займа), спекулям пора закрывать позиции - ибо впереди сезонное ослабление рубля (и ожидаемое падение цен на нефть, что только усилит давление).

    Позиции по данным CFTC. Вот этот резкий рост лонга рискует закончится не менее впечатляющим падением, когда все начнут шортить:

    [​IMG]
     
    Vitalyermilov и Tapok нравится это.
  3. Райффайзен указывает на обнуление Резервного фонда, при сохранении цен в 2800–2900 руб./барр дефицит бюджета составит до 1.5 триллиона рублей.

    Решить это поможет либо резкий рост цен на нефть (крайне маловероятный сценарий ибо, напротив, ожидается осеннее падение), либо кардинальное ослабление рубля. Сдается мне, деревянный будут валить после сентябрьских выборов в ГосДуму, а до того момента дотянут.
     
    Vitalyermilov нравится это.
  4. [​IMG]

    Валерий Дмитриевич Соловей - это профессор МГИМО, что обладает обширными связями в правительстве и часто дает точный взгляд на их делишки. Скажем, он за 2 недели до официального представления спрогнозировал, что главой президентской администрации РФ станет Антон Вайно, и таких попаданий у него в ФБ достаточно. Он также автор прекрасных книг о медиаманипулировании.

    Занятно, что подтверждается предыдущий тезис Райффайзена. Для закрытия бюджетных дыр рубль пора девальвировать, самое время как раз после выборов.

    Валера, не подведи, мои доллары скучают и жаждут девальвации рублика :D
     
    donchi, Vitalyermilov, Янис и ещё 1-му нравится это.
  5. Походу, остановились на урезании бюджета. Ну, кто бы сомневался (это к предыдущему посту).

    По ссылке в ФБ далее пост о рубле от Якова Миркина. Сильный экономист, всегда интересно его читать: https://www.facebook.com/yakov.mirkin/posts/1833744233530022

    Вкратце, курс давно должен быть за 70 и чем дольше тянут, тем скачкообразнее девальвация будет потом, все как всегда.
     
  6. Сегодня рубль удивил. Я думал, беда WForex, но нет, и у TV такая же адская шпилька (время формирования - 5 минут):

    [​IMG]
    Судя по истории, такое действие - частое явление :)
     
    f3tality нравится это.
  7. Хочу предложить на обсуждение одну мысль.
    Исключаем из обсуждения то, что это РУБЛЬ и экономика нашей страны и вообще всю фундаменталку в принципе. Смотрим исключительно на график ниже:
    [​IMG]

    На графике курс доллар/рубль и SMA 200 по закрытию. Что мы видим, если обратить внимание на зеленый прямоугольник? Видим резкий рост курса, с 44 до 79 рублей, что длился 2 месяца. Какова реакция SMA (зеленый прямоугольник №1) - ? Да никакой - плавный рост.
    Теперь второй всплеск - с 62 до 79, на этот раз уже 4 месяца. Какова реакция SMA (№2 - линия) - никакой, плавный рост. При этом цена преимущественно выше SMA.

    Что мы имеем на сегодняшний момент? Цена крепко укрепилась ниже SMA. Угол наклона SMA таков, что чтобы его сменить на бычий, понадобится не менее 5-7 месяцев на то, чтобы тренд перешел в восходящий из текущего боковика. Продолжительность медвежьего наклона такова, что даже резкий скачок вверх не привнесет сильных изменений в угле наклона SMA. Обратите внимание на № 1 - адский всплеск курса цены и нулевая реакция SMA.

    Отсюда вопрос - а не следует ли нам ожидать укрепления рубля в ближайший год, несмотря на все наши мысли о скором взрывном росте курса USDRUB? Повторяю - фундаменталку в расчет не берем, на графике есть все что нужно.
     
  8. Luke

    Luke Старший трейдер

    Если не обращать внимания на фундаментал и экономику в целом (что очень сложно), и смотреть чисто на график, то я тебя поддерживаю. Однако, дабы не становиться вангой, надо смотреть по факту. Пробоя пока что нету (поддержки) > следовательно, говорить о укреплении рублика еще рано. Но доминирования явно медвежье в этом боковике.

    Хочется привести подобный исторический пример, но я, увы, не помню таковых. Просто, как пример
     
  9. Очень даже можем ожидать. Мы видим антагонизм между обсуждаемыми выше фундаментальными факторами (где ослабленный рубль напрашивается) и реальным положением дел, где он укрепляется. Это как индекс ММВБ - экономика слабеет, индекс растет. В такой дивергенции остается ориентироваться лишь на график, пока такое расхождение сохраняется. Сейчас рубль - хорошее вложение для керри трейда, а именно керри был причиной и предыдущих сильных движений (и обвалов).

    Соответственно, пока что рубль технически идет на укрепление, обновляются LH/LL - идет отчетливый нисходящий тренд. Который еще и ускорился к тому же. Пока лои обновляются, тренд вниз. А с ценой спорить сами знаете, себе дороже ) Куда он там доукрепляется, понятия не имею... можно ориентироваться на вербальные интервенции экономистов, приближенных к ЦБ - тогда это будет в районе 55-58 рублей.

    [​IMG]

    Одновременно с этим, фундаментальные факторы против никуда не денутся, поэтому такое расхождение, безусловно, временное и отчасти искусственное. Насколько оно продлится... не думаю, что долго. И уж однозначно это не тенденция к устойчиво сильному рублю. Скорее, временный феномен.
     
    Vitalyermilov и Luke нравится это.
  10. Открыв недельный график, увидим еще более интересную картину.

    [​IMG]

    Ну вот только не надо говорить, что вы бы не шортили данную ситуацию при пробое поддержки до уровня в 49 :)
     
  11. Да, если взять недельный, то там классика - боковик после сильной волатильности, что длится с весны. Особенность таких боковиков в том, что они временные и являются предвестником будущего движения. Вполне можно зашторить, если будет явный откат, в данном случае вниз. Чем сильнее упадет, тем приятнее будет лонговать потом :D

    [​IMG]

    Про 49 ты погорячился )) Ближайший уровень там 60, вот на него и поглядим.
     
    icejune, Vitalyermilov и Live4More нравится это.
  12. Vitalyermilov

    Vitalyermilov Младший трейдер

    Если SMA 200 будет сохранять примерно горизонтальный вид, то исходя из нормального распределения вероятности отбоя от уровня будут примерно такими:
    [​IMG]
    Если наклон начнет изменяться то вероятности будут соответственно несимметрично изменяться, но точно их не просчитаешь.
    И еще важно, чтобы ситуация на рынке кардинально не изменилась.
     
    Мастер с йодом и Live4More нравится это.
  13. Давайте и на месячный посмотрим, возьмем самый базис, теорию Доу, просто HH/HL. Глобальный перелом тенденции будет при обновлении любого из них. Сейчас же цена в аккурат посередине широкого канала 85 - 50. Учитывая предыдущую волатильность, когда можно ждать приближения к любому из них - год, два. Факторы потенциальной волатильности тоже присутствуют - ставка ФРС, цены на нефть, выборы 2018 и т.д.

    [​IMG]

    Вот только фундаментально можно сходу назвать несколько причин, почему рубль ослаблен, а вот какие факторы его долгосрочного укрепления? o_O
     
    Vitalyermilov нравится это.
  14. Ок, даже на месячной.
    Представим, что у нас флаг.
    [​IMG]

    Видим поддержку на 59 (май 2017) и возможный лонг до 92. Но опять же, ни одного нормального подтверждения лонга именно сейчас, только шорты.
     
  15. Прогноз инструментами ТА затрудняют эти шпильки 2015/2016. Они ничто иное, как расширение канала волатильности, т.е. указание на зону дестабилизации рубля. Для его стабилизации нужны, опять же, соответствующие фундаментальные факторы. Скажем, постоянно растущие цены на нефть, рост ВВП и все то, что называется устойчиво развивающейся экономикой (а не то, что сейчас).

    Ни одной причины для стабилизации пока не видно. Структурные проблемы, что заметают под ковер никуда не исчезают, напротив - ждут своего часа. И чем дольше там сидят, тем сильнее эффект от удержания будет потом. Любой внешний/внутренний импульс и прыжок. Как по мне, временное укрепление рубля лишь отличный повод подешевле закупить $ ;)
     
    donchi, Vitalyermilov и f3tality нравится это.
  16. Tapok

    Tapok Старший трейдер

    С точки зрения исключительного анализа - цена перешла из резкой консолидации, в более плавное нисходящее движение, минимум границы не пробит, но начало положено.
    [​IMG]
    Сейчас сформировался неплохой PPZ, который цена пробила, повторно протестировав после BPC, сей повторный тест позволяет мыслить о дальнейшем продолжении нисходящего движения.

    Тем не менее - цена сейчас находится у спрос зоны, к которой она опять таки - подошла дважды, и реакция была не очень положительной, первый подход остановил PPZ, второй тест - цена уже с бОльшим импульсом произвела реакцию и сейчас возвращается обратно. О чем говорит это все? О том, что медведи давят и имеют силу. Ко всему прочему - цена почти съела коробку, что говорит о силе нисходящего движения.

    [​IMG]
    Однако, мы не можем говорить о каком-то среднесрочном укреплении рубля, поскольку у нас есть вот такой уровень, что стал точкой хорошего движения вверх. И тут весьма интересно.

    Либо цена пробивает трафик, пробивает уровень, пробивает все, летит вниз, русские глаза горят, рубль по 35, и тут вы проснулись.
    Скорее всего, цена дойдет до уровня, и будет замкнута меж ними (возможно пойдет чуть ниже) и...

    Будет сильная положительная реакция цены на уровень, и восходящее движение примерно до середины коробки (минимум), либо цена пускается в ещё одну консолидацию, проставит себе минимумы/максимумы и начнется "Наша песня красивая-новая, начинаем все сначала".

    Пробой уровня, также может быть, и кстати, пробой, с точки зрения интереса будет выглядеть более красиво, т.к. цена будет заполнять пространство, не проходя через трафик. Но будет ли такой вариант? Честно говоря - очень сомневаюсь. Недельный Demand...Консолидация у уровня ...более вероятна (Либо отбой - менее)

    В случае пробоя вниз, все будет обретать чутка другой взгляд, поскольку у цены есть отличные шансы уйти вниз и дальше...

    Нужно смотреть за тем, как цена отреагирует на уровни.

    UPD - Цена не смогла пробить коробку, консолидация продолжается.
     
    Последнее редактирование: 6 ноя 2016
    Мастер с йодом нравится это.
  17. Вот такая забавная табличка попалась в Коммерсанте, у них там еженедельный прогнозник есть.

    [​IMG]

    Особый интерес тут вызывает сам консенсус - верхняя таблица, где черные точки - среднее значение прогноза, а линейный график - реальный курс.

    Видно, что прогнозы банковских аналитиков точны примерно, как попадание пальцем в небо, хех. Не менее интересно, если обратить внимание - что они запаздывают и либо просто идут по тренду, либо указывают на рост цены прямо перед ее разворотом.

    Кто там любит рукоблудить на "крупных игроков рынка", что "знают все" - их знание, как на ладони.
     
    Янис, Artem Kobozev, Tapok и ещё 1-му нравится это.
  18. Очередные рублевые прогнозы банков http://money.rbc.ru/news/581a0b1e9a79472241287e19

    Дается вилка от 58 до 67 на следующий год. Мне понравилось высказывание в духе "черт его знает":
    Тем не менее, рубль сейчас король керри трейда и может оставаться таковым и в 2017 году: http://www.rbc.ru/finances/03/11/2016/581b02659a7947c5dc6a2279?
     
    Vitalyermilov нравится это.
  19. Рубль на 95% коррелирует с бразильским реалом. Однако. Стоит вопрошать сразу зп в реалах, будет на что эммигрировать )

    [​IMG]
     
    leks159rus и R2-D2 нравится это.
  20. Димка

    Димка Старший трейдер

    Андрюха, а как это объяснить?