Дневник Суслика

Всем привет.

В дневнике будут описания и обоснования входов по моей ТС.
Торгую я на форексе, брокер WForex.
Заниматься начал в декабре 2014 на бинарных опционах. Спустя 8 месяцев перешел на форекс и с того времени нарабатываю практический и теоретический материал.

Основоположником моего подхода является Джо Росс и его крюки, скопления и прочее. Частично я описывал для желающих его метод вот тут.

С момента статьи прошло довольно много времени, подход немного изменился. Хочу описать свои наработки, по возможности максимально обширно, тем самым каталогизируя свои же мысли. Итак, по состоянию на 16.06.2016 имеем следующее.

График:
Для работы используется баровый график.
Рабочие ТФ - от 30 минут (GBPUSD) до дневного (XTIUSD). Выбор ТФ зависит от волатильности пары и цены за пункт. Основной рабочий ТФ по большинству пар - 1 час. Свечи не люблю, они меня отвлекают.

Терминал:
Metatrader 4 на компе и трубе.

Индикаторы:
Часовой ТФ - Полосы Боллинджера (SMA 72, отклонение 3)
4 часа, 1 день, 1 неделя - EMA 8, 21 для определения главного тренда.

Почему такие периоды:
На часовом ТФ период 72 равен 72 часам или трём суткам. То есть цена отображает среднее значение за 3 дня.

Примеры графиков:

Спойлер: H1

Спойлер: H4

Спойлер: D1

ТС трендовая и простая до безобразия. Проверена тестированием в ForexTester 2 на многих парах периодом в несколько лет ну и продолжается работа на реальном счете. Основной упор сделан на пробой SMA любого из рабочих ТФ, а также, как второстепенный сигнал - при определенном поведении цены возле уровня SMA.

 

Условия входа на пробое.

Спойлер: Пример

Вход осуществляется только после закрытия второго бара, пробившего SMA, при условии:

1. Первый пробивной и последующий бары являются максимально полными, т.е. должны максимально открываться и закрываться на экстремумах. Это символизирует наличие моментума движения.
   
2. Первый пробивной бар должен иметь форму, где открытие по одну сторону SMA, закрытие - по другую.
3. Второй бар в идеале не должен касаться SMA даже тенью, а выглядеть как бы подвешенным в воздухе, т.е. в отрыве от SMA. Если касание есть, то оно должно быть буквально несколькими пунктами экстремума.
   
4. Вход только отложенным ордером и только после окончательного формирования второго бара. В случае Sell-входа ордер выставляется на 1 пункт ниже экстремума. В случае buy-входа ордер выставляется на расстояние (спред + 1 пункт) выше экстремума.
5. Слева от точки входа должно быть минимум 8-10 баров пустоты. В идеале это должен быть пробой скопления или торгового диапазона, либо же крюка Росса.
   
6. Стоп-лосс двух видов. Первый - на 1 пункт выше/ниже SMA, второй - на экстремум второго бара. Выбор типа стоп-лосса зависит от волатильности пробивных баров. Если оба бара с аномально высокой волатильностью, то применяется второй вид стопа. В противном случае - первый. Допускается третий вид стопа - за экстремум первого пробивного бара. Используется в случае низкой волатильности в момент формирования сигнала.
   
7. Размер лота сделки зависит от стопа и динамически изменяется таким образом, чтобы потери в сделке не превышали 5% от депозита.
   
8. Тейк-профит не выставляется, ведение сделки осуществляется вручную. Единственное исключение, когда выставляется тейк-профит, это если анализ с телефона поздно вечером, т.е. на ночь.
   
9. Стоп-лосс разрешено перемещать либо если цена прошла расстояние, равное 1:1 от точки входа, либо по ситуации под откатные экстремумы тренда.
   
10. Активация ордера в идеальном варианте должна происходить следующим ценовым баром. Если пробоя не было, ордер отменяется без всяких НО и ЕСЛИ.

 

Условия входа на откате.

Спойлер: Пример

Условия входа на откате еще дорабатываются и модернизируются, данный сигнал является второстепенным.
Основные требования на текущий момент:

1. Вход рассматривается только при касании линии средней.
   
2. Необходимо формирование модели 123 (3 последовательных закрытия в одном направлении), дожи рассматривается как "джокер", т.е. любой нужный бар.
   
3. Вход двух видов - непосредственно на пробое 3-го бара модели (Вариант 2), либо на пробое скопления или материнского бара (Вариант 1).
   
4. Стоп-лосс и другие параметры аналогично входам на пробой. Те же пробивные бары, их внешний вид и так далее.

Входы на откате имеют меньший потенциал входов на пробое. Основное движение (по наблюдениям) происходит после первого правильного пробоя SMA.

На ночь сделки переносятся, на выходные оставляются.

Данная тактика позволяет отсечь подавляющее большинство ложных пробоев SMA.

 

Из крайней сделки хотелось бы показать сделку 16.06.2016

Спойлер: Сделка

Ордер выставлялся с телефона, поэтому с выставлением тейк-профита 1:1. Как видим, стоп потревожен не был, а вот потенциал у сделки получился огромный, цена продолжает просто повально падать, укрепляя йену ) Линия поддержки на графике - очень сильный уровень с месячного ТФ.

Сделок даже на часовом ТФ очень немного, как правило, 1-2 сделки в неделю, и то не всегда. Имея пакет из 6-8 некореллирующих активов, получаем комфортную работу и достаточное количество входов.
В простейшем виде данный подход описан в книгах Росса под названием "Колесница". Я его дорабатываю под себя.

 

Пример, отображающий работу стоп-лосса в зависимости от размера лота и депозита. Синим цветом показаны основные бары для входа.

Спойлер: Сделка

В случае выставления стопа (№ 2) получаем убыток. Если депозит позволяет, можно воспользоваться вариантом № 1, в таком случае сделка будет прибыльной. Вариант № 1 также применяется в сочетании с уменьшением лота по сделке.

 

На текущий момент в работе отработка следующих целей:

1. Поиск стандартизированного метода в определении зоны тейк-профита на основе рабочего и старших ТФ.
   
2. Расчет среднего движения по каждой из используемых валютных пар от и до SMA на каждом ТФ.
   
3. Метод сопровождения открытой сделки и ручной тралинг стоп-лосса

 

Вход с нарушением п.5 правил входа (наличие свободного пространства слева от точки входа).

Спойлер: AUDUSD H4

Результат закономерен - стоп-лосс.

 

Не самый красивый вход, но тем не менее. Выход был осуществлен вручную, в преддверие Brexit.

Спойлер: USDCAD H1

 

Еще один вход, но уже на 15 минутке. Выход вручную, т.к. не было времени находиться у терминала.

Спойлер: GBPUSD 15 мин

Вообще, после последних адских новостей по фунту рынок в состоянии отходняка. Вялотекущее движение на ТФ от часа и выше уже вторую неделю подряд. Соответственно и все SMA отображают неверную информацию после такого выброса. Поэтому курим бамбук, участвуем в конкурсе WForex на демо счете, ждем развития событий.

 

На реале тихо... Ниче интересного для меня не вижу на рабочих ТФ.
А вот на конкурсе я отрываюсь. Скальпинг в чистом виде на минутном ТФ, но исключительно по ТС. ММ конечно в хлам нарушен, входы по 3-6 лотов, т.е. почти вабанк, но с обязательным стопом в 1000 у.е. или 10%.
Перед началом торгов (вечером дома) и входом в сделку делается глубокий анализ, начиная с дневного ТФ. Отмечаются ключевые уровни SMA старших периодов как динамические п/с.

Итогом работы 07.07.2016 стало 5 сделок, одна в мизерный минус, 3 средних плюсика (из за мелкого объема) и 1 увесистый довесок к конкурсному депозиту (на скрине).

Спойлер: GBPUSD 1 мин

Немного поздний вход, но тем не менее. Все условия были выполнены, вход обоснованный. Выход вручную после резкого и сильного импульса и торможения падения на уровне раннего предыдущего скопления.

Также вчера проанализировал все свои сделки на реале через программу MaxProfit (бесплатная, уже не поддерживается разработчиком, но в целом неплохая штука). Результат меня удивил. Я всегда считал GBPUSD одной из самых своих удачных пар в части прогнозов. Оказалось что показалось. По результатам анализа за последние полгода только USDJPY дает мне стабильно верные прогнозы. Фунтик же рисует отличный нисходящий тренд с консолидацией в настоящее время. Ну что же, повод пересмотреть отношение к этому активу и точку зрения на его движение. Хотя вот на конкурсе сейчас он приносит основную прибыль ))

 

Хехе... Экзаменом экстерном сдан.... Удостоверение INTUIT.ru № 100987660

Спойлер: Скрин

 

И второй сдан... Удостоверение INTUIT.ru № 100987665

Спойлер: Скрин

 

И еще один... Удостоверение INTUIT.ru № 100987668

Спойлер: Скрин

 

Спойлер

 

Сгонял на море на недельку, отдохнул душой и телом.
Теперь жду октября, когда наступит полный отпуск и вот тогда уже займемся допиливанием ТС и ТП по полной.

Ну а пока, между делом, работаю на 2 счетах: первый - основной, рабочие ТФ от 1 часа и выше. Второй - ECN счет, там я отрабатываю свою же ТС, но на минутном ТФ. Т.к. ECN счет от WForex дает обалденные минутные котировки, то и разницы в графике я не вижу особой (типа шум, гам и все такое прочее). Актив один - USDJPY. Причина - крайне маленький спред, что обязательно для минуток. Сегодня был один симпатичный вход с идеальной отработкой:

Спойлер: USDJPY 1 min

Параллельно пишу советника по этой же ТС. Сейчас провожу этап тестирования путем отправки e-mail уведомления о возможной точке входа. Довольно удобно, но пока работает только на текущем ТФ. Задача - сделать автоматический расчет всех ТФ от 1 минуты до 4 часов. Таким образом будет возможно охватывать как мелкие ТФ с увеличенным размером лота, так и взрослые ТФ с уменьшенным лотом.

 

Сегодня была одна сделка, из разряда "упущенные возможности" Не могу не поделиться ей в качестве примера того, как работа может влиять на торги на младших ТФ
Читать слева направо по мере развития событий (под номерами)

Спойлер: Огонь :)

 

На М1, Леша, что за турбики ))

 

Я зрю в корень графика (М1), чтобы добраться до вершины (D1)

 

Вчерашняя реабилитация за "упущенную выгоду". Минутки не минутки - на самом деле без разницы. Я учусь держать сделку до последнего, не паникуя и не выходя из нее при малейшем профите.
Вход в сделку практически идентичен предыдущему (и это моя цель - делать только сделки близнецы).

Спойлер: USDJPY 17.08.2016

На скрине слева видна зона (М15). Это нижняя граница волатильности полос Боллинджера ТФ 15 минут с параметрами SMA 50, dev 3. Данная зона является примерной зоной профита. Ниже приведен график с ТФ 15 минут для отображения дальнейшего движения цены.

Спойлер: USDJPY 15 Min

Да, можно сказать, что не стоило переводить сделку в БУ с профитом, стоило держать до последнего. Да, возможно. Но сейчас моя цель - изучить всесторонне движение цены на мелких ТФ.
Конечно, это не единственная сделка, такая вся красивая и удачная. До нее было 7 сделок с минимальным убытком. Крайняя сделка перекрыла все эти убытки и дала небольшой профит.