Безжалостный трейдинг

Тема в разделе "Психология, риск- и мани-менеджмент", создана пользователем Мастер с йодом, 9 авг 2016.

Метки:
  1. [​IMG]

    Назовем это разновидностью новостной стратегии ) С броским заголовком. Слабонервным не читать.

    Как-то у меня во вконтакте спросили нечто вроде "грешно ли заниматься трейдингом" - безусловно да, поскольку сама его суть подразумевает циничную и последовательную эксплуатацию чужих бед и страданий.

    Рынок как вероятностное поле 50/50 порой сравнивают с рулеткой и это - глупейшая мысль. Рынок предсказуем. Что есть в рынке, чего нет в рулетке?

    Это новости и новостные события

    В рулетке никакие новости не влияют на шарик в игровом поле. На рынок же влияют новости и слухи об этих новостях, причем зачастую известные заранее. Все это кристаллизует из вероятностного поля зоны повышенной прогнозируемости, что и отличает рынок от банальной ставки на удачу.

    Фактически, новости и слухи о них - это двигатель рынка. Подавляющее большинство крупных торговых операций совершается на основании фундаментальных факторов, будь-то монетарная политика ЦБ, учетная ставка, торговый баланс и многое другое. Все эти события и ожидания от них дают рынку вектор, вдоль которого он выстраивается по консенсусу большинства. Что и формирует тренды.

    Любой тренд - это всего лишь предположения большинства относительно некоего будущего события и переоценка событий, что произошли ранее. Это торговля слухами и продажа фактов. Политика же выступает лишь в качестве вспомогательного генератора слухов, слепого автомата вербальных интервенций и то больше на этапе предвыборной компании. Трамп или Клинтон? Это особой роли не играет, любые их слова - только фон, а не основа фундаментальных изменений экономического поля.

    Но какие новости гарантированно дают быстрый, сильный и эффективный импульс?

    Только трагедии. Природные и техногенные катастрофы, войны, теракты, гибель как можно большего числа людей - все это двигатель торговли.

    Как делать денежки на крови

    Необходимо подписаться на ведущие новостные издания, что дают оперативную информацию. Проще всего поставит на смартфон приложения от:
    • Associated Press
    • Bloomberg
    • Guardian
    • Reuters
    • BBC
    В настройках необходимо выбрать сегменты срочных новостей. Скажем, в приложении Reuters это раздел "The Wire". Сильные новостные события дают, как правило, минимум несколько часов подходящего импульса, поэтому можно не опасаться, что ты пропустил самое начало. Безусловно, крайне желательно, чтобы терминал был под рукой, хотя бы в виде мобильного приложения на том же смартфоне.

    Дальнейшее зависит от самого события. На примере переворота в Турции:

    1. Идут первые неоднозначные сигналы о начале переворота - турецкая лира (TRY) падает. Рынку все равно, кто кого там убивает, он боится главного - нестабильности.

    Поскольку конфликт касается всей страны, можно представить ее как гигантское предприятие и шортить по сегментам - лиру, основные турецкие индексы, акции ведущих предприятий, акции западных компаний, у которых весомая доля в турецких компаниях либо они сами ведут там определенную деятельность и т.д. Шортить то, что отреагировало и то, что банально доступно у брокера. Безусловно, для серьезной работы нужен и нормальный фондовый брокер с ассортиментом доступных инструментов либо толковый форекс-брокер с CFD и нужными валютными парами.

    2. Переворот начинает захлебываться - лира замедляет свое падение, можно закрыться или подтянуть стоп.
    3. Кемалисты проиграли толпе сельских фанатиков Эрдогана - падение лиры практически завершено, выходишь из позиции.
    4. Повстанцы бегут из страны, тех кто не успел убивают и насилуют в тюрьмах - лира укрепляется. Для рынка это лишь свидетельство стабильности, президент наведет порядок.

    Афтершок от такого события можно эксплуатировать долго. Эрдоган планирует ввести смертную казнь? Прекрасно, рынок это расценит скорее как позитивную новость. Турция снабжает банды головорезов под Алеппо оружием - отлично, если там будет бойня сильнее, чем обычно, ВПК страны подрастет.

    Свежая новость от Reuters, буквально 2 часа назад - турки после переворота обменяли почти 11 миллиардов долларов на лиру - замечательно, ошалевшие от происходящего и потерявшие работу граждане бросились сливать долларовые заначки, пыхтя от страха. И, тем самым, укрепили лиру, экономика оживилась.

    [​IMG]

    Чем более кровавым и абсурдным в своей массе является событие, тем больше можно заработать на нем и его последствиях.

    Медицина

    Хорошее раздолье здесь в медицине и секторе биотехнологий. Сотни компаний непрерывно тестируют новые лекарства от рака и прочих заболеваний. От этой химии постоянно помирает масса пациентов и когда их умрет слишком много - акции компании упадут, поскольку перспективы становятся сомнительными.

    Следовательно, достаточно отслеживать либо медицинские разделы в новостных СМИ, либо подписаться на специализированные медицинские издания и проглядывать их новостную часть.

    Смотрите, какие компании генерируют наиболее яркие заголовки в СМИ об очередном лекарстве, что изменит мир - акции этих ребят будут падать камнем, используйте возможности.

    Теракты

    Теракты, сами по себе, на рынок влияния не оказывают, поскольку гибнут простые гражданские, что никому не интересны. Однако, если в ходе теракта пострадало некое медийное, влиятельное лицо - президент, премьер-министр, члены правительства, глава ЦБ или коммерческого банка, менеджмент крупного предприятия - такое событие может вызвать хорошую волну, на которой удобно прокатиться.

    Афтершок

    Бегать за самими событиями тоже не обязательно. Эксплуатировать афтершоки - остаточные последствия - можно не менее эффективно, чем само событие. А то и более, учитывая, как быстро исчерпывается ликвидность на ярких новостях, когда брокеры либо закрывают торги, либо резко ухудшают условия. А вот в афтершоке ликвидности хоть залейся.

    Рынок есть рынок - после сильного движения всегда есть откат, а тренды продолжительны. Сильное движение дает вектор, направляющий тренд и чем сильнее событие было - тем вектор будет отчетливее. Далее достаточно найти в этом тренде зоны сомнений, пониженной волатильности, расставить лимитные ордера на пробой и ловить свою рыбку по тренду.

    Человеческая психика достаточно инертна, а многие события "аукаются" достаточно долго. Кроме того, люди торгуют не сам рынок - а свое отношение к рынку и новостным событиям. Не важно, что у компании давно подросли прибыли - все помнят, какой скандал приключился, когда ее токсичные отходы отравили маленьких детишек и ее акции упали. Теперь ей нет доверия, и не из-за детишек, а из-за той резкой просадки. В этом случае помогает торговля сегментами (индексы и ETF): акции отдельно взятой компании могут падать, а весь сектор пойдет в рост.

    Сила кровавого шорта

    Шорт на крови яркий, быстрый, сильный, равно как лонг по противоположным активам. Он такой же, как и эмоции, психическая реакция на определенное событие - неверие, шок, ужас, сомнения, страх последствий. Все эти эмоции монетизируются быстро и эффективно.

    Моральная дилемма

    Моральные вопросы я не поднимаю, тут и так все понятно. Люди с обострением чувства справедливости не смогут работать в таких условиях. Помнится, в шоу "Трейдер на миллион" один из участников ушел досрочно именно потому, что был смешным идеалистом и поняв, что из себя представляет рынок, предпочел с этим не связываться.

    Когда ты шортишь акции, ты одновременно бьешь и по доходам людей, что работают в этой компании, и по их перспективам. По их пенсиям, и детям, и внукам, по их домам и ипотекам и нет тебе до этого никакого дела.

    Вот такой ты коварный злодей, но так уж тут все устроено. Топи другого и заработай на его кровавых пузырях - и улыбайся, сучка, улыбайся ;) Будь безжалостным к себе и другим, иначе никак.

    [​IMG]
     
    seversantana, bashek, neutral и 11 другим нравится это.
  2. Свежий пример, как это работает. Ночная новость от AP/Reuters - в Италии землетрясение силой 6,1 балла, тряхнуло знатно. Паре небольших городков досталось особенно сильно.

    Тут же пробиваем, чем можно поживиться. Очевидный вариант - индекс FTSE MIB (Milano Italia Borsa), входит 40 крупнейших компаний. Итальянская биржа на момент написания этого закрыта. Если до открытия или после него пойдет более конкретная информация о потенциальных/реальных жертвах и разрушениях, есть импульс для шорта (краткосрочный новостной вход) либо лонга (после отката на панике).

    Чем страстей больше, тем лучше. Теперь наблюдение и за графиком, и за новостным фоном. Миланская биржа открывается в 8:00 по Гринвичу. Достаточно для накопления нужного новостного фона. Торговать MIB можно как угодно, скажем, CFD или фьючерсы на индекс, у кого какой брокер и доступ на рынки.

    Реакция рынка может быть, в сущности, любой, тут больше важна волатильность, в которой можно подцепить что-то интересное. Шорт самый очевидный вариант, но он сильно зависит от накала эмоций в СМИ. Вполне устроит и достаточная просадка для дальнейшего лонга до уровня.

    [​IMG]

    Update. Идет инфа о разрушенных зданиях, в том числе в Риме.
     
    neutral и icejune нравится это.
  3. Ну и развязка. Сразу же на открытии рынок ожидаемо просел, до ближайшего уровня. Но поскольку землетрясение имело ограниченный эффект, таковым была и просадка. На облегчении по этому поводу вчерашний рост возобновился. Отработал сценарий 2, тот что "вполне устроит и достаточная просадка для дальнейшего лонга до уровня."

    Поскольку идет подсчет пострадавших и разрушений, по мере поступлений этой информации в СМИ былой оптимизм в виде облегчения чутка угаснет и загасит импульс роста. Но это уже не та волатильность, что интересна.

    [​IMG]
     
    neutral, Vitalyermilov, icejune и 2 другим нравится это.
  4. Поскольку безмозглые рубаха-парни (республиканцы) теперь у власти, все пошло по очень прогнозируемому сценарию. Парни, владеющие ВПК, начали бряцать оружием.

    Поэтому крайне актуальна реакция рынка на разнообразные замесы, что предстоят впереди.

    Реакция на бомбежку аэродрома в Сирии была следующей. Потешное событие, строго говоря, лишний раз доказывающее, что в рынке сидят чрезмерно эмоционирующие васильки. Забытая Богом страна, пара ракет, несколько сгоревших древних самолетов, а рынки стоимостью в квадриллион долларов реагируют. Это как слон, что в ужасе вопит из-за даже не комарика - мелкой мошки. Понятно, что overreaction связана с возможными перспективами, а не самим событием, ничтожным по своему влиянию.

    Рынки после Сирии, несколько графиков на заметку.

    S&P 500 E-mini фьючерсы упали:

    [​IMG]

    USD/KRW - отреагировал падением больше всех из азиатских валют (казалось бы, где Сирия, а где - Южная Корея):

    [​IMG]

    Золото, моментальная реакция на укрепление:

    [​IMG]

    10-летние гособлигации США, падение доходности:

    [​IMG]

    Йена, моментально укрепилась:

    [​IMG]

    Нефть, мгновенный рост:

    [​IMG]

    Так что самые очевидные игроки во время военного замеса - нефть, золото и йена. Реагируют мгновенно и понятно.
     
    neutral, donchi, Vitalyermilov и 7 другим нравится это.
  5. Высшая школа экономики стырила данную тему и тоже ее изучает, ну а чо. В статье "Как теракты бьют по фондовым рынкам" они обсуждают влияние терактов на фондовые индексы.

    Вкратце - влияет, если теракт сильный, но недолго. Другими словами, это хорошая возможность зайти в лонг на просадке. Так что больше терактов, красивых и не очень (черный юмор, да простит меня карма).

    [​IMG]
     
    neutral, donchi, Zone и 2 другим нравится это.